區間變動的自然循環_2

價格變動率的標準差:  stddev(c[1]/c-1,length)
價格的標準差:  stddev(c,length)
價格的平均真實區間 (ATR):  avgtruerange(length)

    -----圖片引用自  Quantitative Trading Strategies

    由圖片中可以看出每種衡量價格波動率的方法 
    結果都很相似.也有人用布林通道寬度的大小來定義
    結果也都相近 

    在程式中加入下列各行當濾網, 相信可以提高獲利.勝率等
    1.  stddev(c[1]/c-1,length)<stddev(c[1]/c-1,length)[1]
    2.  stddev(c,length)<stddev(c,length)[1]    
    3.  avgtruerange(length)<avgtruerange(length)[1]

     "小於"表示波動率變小
     那到底是波動率放大在進場還是縮小時進場,拉利威廉斯
     的書中是說波動率變小再進場 個人在應用上也是如此
     那實際交易是如何?  ---------------------待續