多商品策略

在程式開發也可以單獨一隻程式只處理多單或空單.這樣開發速度可以加快.只要處理好進場方式.出場就用固定的方式.方便許多

下面我就用同一支程式完全不改參數.直接套用在台指.電子期.恆生期.印度期貨 看看績效如何

台指期   成本:來回1000元

電子期  成本來回1000元

恆生   成本來回600元港幣

印度  成本來回10美元

結論:
    電子和台指的相關性較高.因此我不會太意外.但恆生.印度就讓我覺得訝異.效能還可以接受.另外恆生和印度應該可以再更好一些.因為波動都比台指大.停損停利要加大

    這種類型的程式拿來實戰會比較有信心去面對未知的未來.

月末迷思

昨天寫季末迷思.今天來看看月末是不是也有相同的情形

測出來的規則是  摩台結算的當天收盤買台指
.隔天收盤出.也就是當月的最後一個交易日績效最好.

個別月份的績效排名  11.5.8.6.12月  

詳細請看下圖    交易成本  來回設1000元

感想:  
   程式交易不能全都在數學公式裡鑽.數學公式也不須用到太過艱難的.重點在你用的方式有深入了解嗎?另外也要把一些統計的研究成果加到程式中.效能才會好

季末迷思

~季末迷思~ 

　　撰寫本文時，正好是2003年6月29日，明天就是本季的最後一天。
筆者所採用的各套系統，對於那時達克期貨明天的開盤，都發出強烈空
頭訊號。我向兩位朋友提及這件事－其中一位在摩根史坦利擔任股票經
紀人，另一位則是專業經理人，管理＄５億規模的資產。他們兩人的反
應都相同，「喔，老天！我不會我算在季末放空ＱＱＱ。難道你不擔心
季末裝飾門面的買盤嗎？」
　　我在透過搜尋Google尋找「季末」（Ｅnd of quarter)與「裝飾
門面」（window dressing)，結果有545 個結果。最典型的說明如下：
「處在裝飾門面期間，態度應該比正常情況下稍微偏多一點......。」
大體上，我不認同這種看法。我是說，基金經理人不會因為想要改善基
金績效，而拉高微軟或英特爾的股價。這些股票的成交量太大了，絕不
是任何基金經理人能夠影響的。

《出自　寰宇出版社　20招成功交易策略》

作者得出的結論是不論在多頭或空頭行情中.都應該避免在季末買進.

但是我拿來測試台灣卻發現不是這樣的.反而是要做多.另外在<<期貨交易筆記>>中有一篇

無人知是荔枝來 2 也有提到6月.和我得到的結果是6月最好再來是12月.3月和9月效能不好.

測出來的規則是  摩台結算的當天收盤買台指
.隔天收盤出.也就是當季的最後一個交易日績效最好.


後記:
    資本市場到底是效率市場還是無效率市場.這個問題在此不去討論.但是有一些挺有趣的現象等待大家去發現.例如:FED開會前幾天去做多ES是會賺錢的.

看盤心得

之前10/13貼程式進場做空.今天停損出場.
這個型態在今年出現了3次.在3月.9月.10月
前2次都贏但這次輸.勝率高也不敢保證下一筆一定是賺的.我們能做的就是做好資金控管.風險管理

後記:
  看圖對程式的進出點位.是提升效能的一大捷徑.另外盤勢每年走的模式都不一樣.今年出現這種.明年又會換別的.讓人捉摸不定.

外部月線

幾年前有看過一本書，裏面提到的觀念，提出來跟大家分享一下
雖然交易次數不多，但勝率蠻高的，我有測試過，是會賺錢的
有興趣的人可以自己跑看看喔～

外部月線

外部月線(outside month)是一種有趣的月份型態。
如果當月份的月線完全「吃掉」前一個月的月線(換言之
，當月份最高價高於前一個月最高價，當月最低價則低於
前一個月的最低價）。由於月份價格波動非常劇烈，根據
回歸均值的原理，下個月的價格波動程度應該有降低趨勢
，使得價格上漲的可能性較大。考慮下列系統：

●如果上個月最高價高於前兩個月的最高價，上個月最低價
　低於前兩個月的最低價，則在當月份第一天開盤買進。

●當月份最後交易日收盤賣出。


《出自　寰宇出版社　20招成功交易策略》

其實這個策略不只在期貨上可用.也可以去賣OP或組OP價差單等
.

看盤心得

這一波台指相對於國際指數好強.但是昨天出現了母子加十字線.另外這波台指從10/1到今天第一次破前低.不知後續走勢會如何走.看了一下和台灣相關性較高的國際指數:韓國.發現和台灣的位置差不多.且讓我們拭目以待接下來往哪走

剛好之前有提供試用的程式今天有進場.在此貼圖

學習活動結束

學習活動結束  感謝大家的支持

之後還會有其他的活動....敬請期待