延續上篇.我測試了TXF.HSI.印度.SSG(新加坡)都用同一支程式同一個參數.相同的停損停利.得出的結果勝率都在50%左右.總報酬都是正的並有一定的獲利水準(貼圖在上一篇).令我蠻訝異的.讓我想起以前在看投資方面的書籍中.有提到說資本市場反映的就是人性.只要你能從走勢圖看到人心的轉變和大眾的情緒.等於你就得到一台免費的印鈔機.看來此事不假.
上一篇的測試.和之前的測試不同.主要是加入一些出場方式.進場方式完全沒改.驗證了我的想法.每個商品都有自己的特性.打開圖表觀察不難發現.而且這些特性還一再地重複.讀者只要用心觀察一定會有所收穫
多商品測試就類似壓力測試.讓我們了解在各種不同的環境下程式的適應性.會去找自己程式的弱點.再去修正.但這個修正---不是去最佳化參數喔----修正要有普遍的適用性並且不能只對這次.其他每次都錯也不行.最後真的要實戰.還是要針對個別商品單獨寫.這個多商品測試只是提供一個雛型而已.但可以加速開發程式的速度
PS. 這隻程式台指期的版本.未來我會拿去追日公測 代號是 WXV12_TXF(只做多) 後續可以到那追蹤
在開發多商品程式時,有發現世界通用的型態,以及通用的數學公式的存在,更有趣的是每個商品也會自己的特性存在,就是有些現象只適用在台指.對外期適用性不佳.可能跟主力或國家人民的性格有關吧.
另外我們在開發策略時會以為有些型態沒在台指期出現過就把他拿掉,是不對的~因為也許那天商品特性改變,那你卻剛好沒定義到,就會損失.以為自己的程式失效.其實只要--微整形--就可以繼續下去...
台指
新加坡
印度
恆生
感想:
在多商品測試時,可以了解到自己的策略,是否只能在台指期跑,假如只適用台指期就要小心那天市場特性變了,相反地~在多商品測試,皆可獲利時,那我們會有較大的信心,可以適應未知的將來...
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在程式開發也可以單獨一隻程式只處理多單或空單.這樣開發速度可以加快.只要處理好進場方式.出場就用固定的方式.方便許多
下面我就用同一支程式完全不改參數.直接套用在台指.電子期.恆生期.印度期貨 看看績效如何
台指期 成本:來回1000元
電子期 成本來回1000元
恆生 成本來回600元港幣
印度 成本來回10美元
結論:
電子和台指的相關性較高.因此我不會太意外.但恆生.印度就讓我覺得訝異.效能還可以接受.另外恆生和印度應該可以再更好一些.因為波動都比台指大.停損停利要加大
這種類型的程式拿來實戰會比較有信心去面對未知的未來.
昨天寫季末迷思.今天來看看月末是不是也有相同的情形
測出來的規則是 摩台結算的當天收盤買台指
.隔天收盤出.也就是當月的最後一個交易日績效最好.
個別月份的績效排名 11.5.8.6.12月
詳細請看下圖 交易成本 來回設1000元
感想:
程式交易不能全都在數學公式裡鑽.數學公式也不須用到太過艱難的.重點在你用的方式有深入了解嗎?另外也要把一些統計的研究成果加到程式中.效能才會好
~季末迷思~
撰寫本文時，正好是2003年6月29日，明天就是本季的最後一天。
筆者所採用的各套系統，對於那時達克期貨明天的開盤，都發出強烈空
頭訊號。我向兩位朋友提及這件事－其中一位在摩根史坦利擔任股票經
紀人，另一位則是專業經理人，管理＄５億規模的資產。他們兩人的反
應都相同，「喔，老天！我不會我算在季末放空ＱＱＱ。難道你不擔心
季末裝飾門面的買盤嗎？」
我在透過搜尋Google尋找「季末」（Ｅnd of quarter)與「裝飾
門面」（window dressing)，結果有545 個結果。最典型的說明如下：
「處在裝飾門面期間，態度應該比正常情況下稍微偏多一點......。」
大體上，我不認同這種看法。我是說，基金經理人不會因為想要改善基
金績效，而拉高微軟或英特爾的股價。這些股票的成交量太大了，絕不
是任何基金經理人能夠影響的。
《出自 寰宇出版社 20招成功交易策略》
作者得出的結論是不論在多頭或空頭行情中.都應該避免在季末買進.
但是我拿來測試台灣卻發現不是這樣的.反而是要做多.另外在<<期貨交易筆記>>中有一篇
無人知是荔枝來 2 也有提到6月.和我得到的結果是6月最好再來是12月.3月和9月效能不好.
測出來的規則是 摩台結算的當天收盤買台指
.隔天收盤出.也就是當季的最後一個交易日績效最好.
後記:
資本市場到底是效率市場還是無效率市場.這個問題在此不去討論.但是有一些挺有趣的現象等待大家去發現.例如:FED開會前幾天去做多ES是會賺錢的.
之前10/13貼程式進場做空.今天停損出場.
這個型態在今年出現了3次.在3月.9月.10月
前2次都贏但這次輸.勝率高也不敢保證下一筆一定是賺的.我們能做的就是做好資金控管.風險管理
後記:
看圖對程式的進出點位.是提升效能的一大捷徑.另外盤勢每年走的模式都不一樣.今年出現這種.明年又會換別的.讓人捉摸不定.
幾年前有看過一本書，裏面提到的觀念，提出來跟大家分享一下
雖然交易次數不多，但勝率蠻高的，我有測試過，是會賺錢的
有興趣的人可以自己跑看看喔～
外部月線
外部月線(outside month)是一種有趣的月份型態。
如果當月份的月線完全「吃掉」前一個月的月線(換言之
，當月份最高價高於前一個月最高價，當月最低價則低於
前一個月的最低價）。由於月份價格波動非常劇烈，根據
回歸均值的原理，下個月的價格波動程度應該有降低趨勢
，使得價格上漲的可能性較大。考慮下列系統：
●如果上個月最高價高於前兩個月的最高價，上個月最低價
低於前兩個月的最低價，則在當月份第一天開盤買進。
●當月份最後交易日收盤賣出。
《出自 寰宇出版社 20招成功交易策略》
其實這個策略不只在期貨上可用.也可以去賣OP或組OP價差單等
.
這一波台指相對於國際指數好強.但是昨天出現了母子加十字線.另外這波台指從10/1到今天第一次破前低.不知後續走勢會如何走.看了一下和台灣相關性較高的國際指數:韓國.發現和台灣的位置差不多.且讓我們拭目以待接下來往哪走
剛好之前有提供試用的程式今天有進場.在此貼圖
學習活動結束 感謝大家的支持
之後還會有其他的活動....敬請期待
