推薦書籍

   有心想學程式交易的人   這本書 推薦看
  裡面內容很豐富  堪稱  程式交易的聖經

特殊模式2

   這隻程式  也完成一陣子了

  一樣賺賠比大  勝率高  次數少

  希望  牛可以發威   挨打一個月了

  要硬起來

特殊模式----追蹤

  今天開盤沒多久就閃人

  本來賺有百點   出場時小賺一些閃人

  還好閃得快  還有便當錢  不然就會荷包失血了

特殊模式

這是我在去年完成的程式  交易次數很少   但勝率高  
賺賠比大   餓好久了    今天終於進場拉

這種類型的程式   我是靠它來加減碼.加大口數用的

平常的翻單.波段程式就讓它們在市場載浮載沉.打混

賺到了錢.就靠它輸出加大口數啦.....

希望可以向上一波一樣爆衝...

      

區間變動的自然循環_2

價格變動率的標準差:  stddev(c[1]/c-1,length)
價格的標準差:  stddev(c,length)
價格的平均真實區間 (ATR):  avgtruerange(length)

    -----圖片引用自  Quantitative Trading Strategies

    由圖片中可以看出每種衡量價格波動率的方法 
    結果都很相似.也有人用布林通道寬度的大小來定義
    結果也都相近 

    在程式中加入下列各行當濾網, 相信可以提高獲利.勝率等
    1.  stddev(c[1]/c-1,length)<stddev(c[1]/c-1,length)[1]
    2.  stddev(c,length)<stddev(c,length)[1]    
    3.  avgtruerange(length)<avgtruerange(length)[1]

     "小於"表示波動率變小
     那到底是波動率放大在進場還是縮小時進場,拉利威廉斯
     的書中是說波動率變小再進場 個人在應用上也是如此
     那實際交易是如何?  ---------------------待續

區間變動的自然循環

這種循環會不斷重複發生,小區間之後會發生大區間,大區間之後會發生小區間。

這種固定的韻律,正是短線交易賺錢的關鍵之一。對於投機客來說,這種看似明

顯的循環很重要、也很有效,因為價格要有變動,短線交易才有賺錢空間。價格

變動愈劇烈,獲利潛能也愈大。價格如果鮮有變動,或變動很小,投機客就會陷在

泥沼裡

不論是我在14年前剛提出這個論點時 , 或是現在, 這種型態都一直存在.

這是市場必須遵循的自然循環:小趨堅走勢之後,大趨堅走勢預料即將發生

--------------以上引用自  LARRY  WILLAMS  短線投機客養成教育


那麼我們要如何運用這個法則到程式中 ?

 有3種最常用的價格波動率衡量: 價格變動率的標準差 . 價格的標準差  或

 價格的平均真實區間 (ATR)

 接下來讓我們看看這3種衡量方式的差異

TXF 績效報告2

                        這是  我另一隻TXF的程式   成本  來回1000

TXF 績效報告1

TXF 成本來回1000元

交易紀錄 -- 學習閱讀分享

個人在學習程式交易之路上   深受  LARRY WILLAMS 的啟發

他出的  短線投機養成教育   這本書   我覺得很棒

其中有提到3各 循環  永恆不變的法則

1.小區間/大區間

2.收盤價落在價格區間內的位置變動

3.收盤價與開盤價的對立

以上3個法則  適用於所有的市場   適用於所有的時間架構

接下來  我們首先來看看如何應用   小區間/大區間